Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa dos pontos fortes e fracos do seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base de sua estratégia e você precisa pensar sobre isso mesmo, já que o sistema deve combinar sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras de negociação, você deve escrevê-las como comprar e vender regras na AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e cobrir se você quiser testar também negociação curta).
Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando o preço fechado subisse acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador próximo refere-se a matriz incorporada que possui os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada incorporada:
buy = cross (close, ema (close, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Ele dá "1" ou "verdadeiro" Quando o preço próximo cruza acima de ema (fechar, 45). Então, podemos escrever a regra de venda que daria "1" Quando ocorre situação inversa - o preço próximo se cruza abaixo de ema (fechar, 45):
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
Observe que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem dos argumentos opostos.
Então, a fórmula completa para negócios longos ficará assim:
buy = cross (close, ema (close, 45));
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Editor de Fórmula usando o menu Análise - & gt; Fórmula Editor, digite a fórmula e escolha o menu Ferramentas - & gt; Enviar para Análise no editor Fórmula.
Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Voltar teste na janela de análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, regras de negociação de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, o AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de trades simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode voltar a testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se você deseja interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de trades simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise automática. (o painel de resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreu apenas clicando duas vezes no painel Comércio no resultado. Isso lhe dará sinais crus ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrir e fechar o comércio selecionado atualmente), você deve clicar duas vezes na linha enquanto pressiona a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com um botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, verifique a descrição da janela do relatório.
Alterando as configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro na AmiBroker usa alguns valores predefinidos para realizar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, a periodicidade (diária / semanal / mensal), o montante da comissão, a taxa de juros, a perda máxima e as paradas de lucro, o tipo de negociação, os campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente novamente se desejar que os resultados sejam sincronizados com as configurações.
Por exemplo, para voltar a testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecionar Semanal da caixa de combinação de Periodicidade e clicar em OK, então, execute sua análise clicando em Teste Voltar.
Nomes de variáveis reservadas.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis reservadas usadas pelo analisador automático. O significado e os exemplos sobre a sua utilização são apresentados posteriormente neste capítulo.
define & quot; sell & quot; (fechar posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é, por padrão, definida como 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, AINDA que você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor do dólar ou percentual do portfólio que é investido no comércio (ver explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do testador traseiro. AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro tocar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando estiver pronto, veja os seguintes recursos recentemente introduzidos no back-tester:
a) host de scripts AFL para escritores de fórmula avançados.
b) suporte aprimorado para negócios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução da ordem do script.
d) vários tipos de paradas no testador traseiro.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
g) conta de margem.
AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não vou discutir isso neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte comercial curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você queria testar o sistema usando transações longas e curtas, você só poderia simular a estratégia de parar e reverter. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque as variáveis reservadas de compra e venda foram utilizadas para ambos os tipos de negócios.
Agora (com versão 3.59 ou superior) existem variáveis reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos:
comprar - "verdadeiro" ou 1 valor abre comércio longo.
vender - "verdadeiro" ou 1 valor fecha o comércio longo.
curto - "verdadeiro" ou 1 valor abre curto comércio.
cover - "true" ou 1 valor encerra curto comércio.
Som para fazer back-test de negociações curtas, você precisa atribuir variáveis curtas e de capa.
Se você usa sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), simplesmente atribua vender a curto e comprar para cobrir.
Isso simula o modo como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longas e curtas, como mostrado neste exemplo simples:
// regras de entrada e saída de negócios longos:
buy = cross (cci (), 100);
vender = cruzar (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
curto = cruzado (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle do preço do comércio.
AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis reservadas para especificar o preço no qual as ordens de compra, venda, curto e cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura.
A principal aplicação dessas variáveis é o controle do preço do comércio:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// na segunda compra em alta, caso contrário, compre de perto.
Então, você pode escrever o seguinte para simular autênticos pedidos de parada:
BuyStop =. a fórmula para comprar parar nível;
SellStop =. a fórmula para o nível de parada de venda;
// o pedido de compra ocorre (no local de compras ou baixo, o que for maior)
Buy = Cross (High, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (low & lt; sellstop)
// a ordem de venda ocorre (na venda ou alta, o que for menor)
Sell = Cross (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar um preço não inferior a Baixo.
SellPrice = min (SellStop, High); // certifique-se de que o preço de venda não é superior a Alto.
Observe que as variáveis de compra, preço de venda, shortprice e coverprice das configurações de AmiBroker com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrado abaixo), para que você possa, mas não precisa defini-las na sua fórmula. Se você não os define, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, a AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura se encaixam na faixa de baixo e baixo. Caso contrário, o AmiBroker ajustá-lo-á ao preço elevado (se o valor da matriz do preço for superior ao alto) ou ao preço baixo (se o valor da tabela de preços for inferior ao baixo)
O objetivo do lucro é interrompido.
Como você pode ver na imagem acima, novas configurações para fins de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de destino de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas a preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou tabela de preços de cobertura (para negociações curtas). Esse comportamento pode ser alterado usando o & quot; Exit at stop & quot; característica.
Se você marcar & quot; Exit at stop & quot; caixa nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro parar em + 10% sua parada e o preço de compra foi de 50 paradas, a ordem será executada em 55, mesmo que sua tabela de preços de venda contenha valor diferente ( por exemplo, preço de fechamento de 56).
A perda máxima pára o trabalho de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou ponto de aumento do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que acompanha seu comércio, de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo nível, o ponto final é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de paragem final, a posição é fechada. Este mecanismo está ilustrado na figura abaixo (10% de parada final é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento da posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; tamanho array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólares ou a porcentagem do portfólio que é investido no comércio.
número positivo define (dólar) montante que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual da carteira,
-33 dá 33% do capital disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível for investido, o valor restante ganhará taxa de juros conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir tamanho de posição diminuindo & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via a variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando esse sinalizador é marcado, a posição é inserida com o tamanho cortado para o dinheiro disponível se ele for desmarcado, a posição não foi inserida.
Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações de AA: & quot; Lista de comércio com preços e pos. tamanho "
Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR da Tharp codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por parada.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Configure também nas Configurações: Equidade inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O patrimônio total por símbolo é de US $ 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada final em um estoque de US $ 50 for, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 é dividida em risco de US $ 1000 para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é de US $ 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Editado trecho da lista de discussão AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
Vários instrumentos são negociados com várias unidades de negociação e quot; ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionado de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionado de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10s ou 100s. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará & quot; tamanho de lote redondo padrão & quot; (configuração global) a partir da página Configurações de análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido também para zero, significa que o número fracionado de ações / contratos são permitidos.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento do preço mínimo de um símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, você pode definir o tamanho da marca por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar & quot; tamanho de marca padrão & quot; definido na página Configurações (foto 1) da janela Análise automática. Se o tamanho da marca padrão também estiver definido para zero, isso significa que não há movimento de preço mínimo.
Você pode definir e recuperar o tamanho da marca também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do tiquetaque afeta SOMENTE trocas exitadas por paradas embutidas e / ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preços seguem os requisitos de tamanho de marca e não altera os arrays de preços fornecidos pelo usuário.
Então, especificar o tamanho do tiquetaque faz sentido somente se você estiver usando paradas embutidas, então os pontos de saída são gerados em "quest" permitido níveis de preços em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionadas do iene, então você deve definir ticksize global para 1, então o built-in pára de sair das negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem de conta define o requisito de margem de porcentagem para toda a conta. O valor padrão da margem da Conta é 100. Isso significa que você precisa fornecer fundos de 100% para entrar no comércio, e essa é a maneira como o backtester funcionou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente emprestando dinheiro do seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra do estoque que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, basta inserir 50 no campo de margem da Conta (veja a figura 1). Se a sua equidade inicial estiver definida para 10000, seu poder de compra será então 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Tenha em atenção que esta configuração define a margem para uma conta inteira e NÃO está relacionada com o comércio de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
O sinal de entrada inversa força a saída & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ligado (a configuração padrão) - o backtester funciona como em versões anteriores e fecha a positon já aberta se o novo sinal de entrada na direção inversa for encontrado. Se esta opção estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal inverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha até que o sinal de saída (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando este interruptor está desligado, o backtester ignora os sinais curtos durante os negócios longos e ignora os sinais da compra durante transações curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitido (como em versões anteriores)
se for OFF - a saída pode acontecer apenas a partir da próxima barra (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). Alterar para DESLIGAR permite reproduzir o comportamento do backtester da MS que não é capaz de lidar com as saídas do mesmo dia.
Inicialmente, a idéia era permitir redragamentos de gráfico mais rápidos ao calcular a fórmula AFL apenas para a parte que está visível no gráfico. De forma semelhante, a janela de análise automática pode usar um subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado & # 8220; range & # 8221; O parâmetro é menor do que o & # 8220; Todas as cotações & quot ;.
Observe que esta opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.
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